Важливо. Матеріали розділу мають освітній характер і не є інвестиційною порадою чи закликом торгувати. Торгівля криптовалютою, особливо з плечем, може призвести до втрати всіх вкладених коштів. Я не продаю сигнали й не керую чужими грошима.
Що стоїть за цими висновками
- 8криптобірж, з яких дані збираються 24/7
- 9+ млнринкових угод записується щогодини
- 200+задокументованих досліджень у журналі
- 14+гіпотез перевірено й закрито як хибні
5 уроків, які коштували грошей або тижнів роботи
1. Бектест майже завжди завищує результат
Одна з перевірених стратегій на історії показувала статистику, яка виглядала неймовірно: t-статистика 23,6. Помилку видала контрольна перевірка на випадковій умові — вона дала такий самий «блискучий» результат. Причина: модель «підглядала» в майбутнє всередині свічки входу. Правило, яке я виніс: спершу читати контрольний прогін, а вже потім основний.
2. Параметри, що «ідеально працюють», часто — артефакт
Трейлінг-стоп 0,1% давав у бектесті t = 10,7. Той самий трейлінг 0,5% — збиток. Коли результат різко залежить від дрібного параметра, це майже завжди ознака того, що тест вимірює особливості даних, а не ринку. Тому кожен результат — лише з прогоном чутливості.
3. Витрати вбивають навіть прибуткову ідею
Одна стратегія мала +30,4% валового прибутку, але через оборот 3,76 розміру портфеля на добу комісії й прослизання перетворили її на збиток. Перевертання сигналу «навпаки» не допомагає: віддзеркалений сигнал платить ті самі комісії.
4. Закриті угоди брешуть про стратегії на тренд
У трендовій стратегії прибуткові позиції довго лишаються відкритими, а збиткові закриваються швидко. Тому середнє по закритих угодах виходило −0,46% на угоду, а з урахуванням переоцінки відкритих — +4,02%. Оцінювати таку стратегію треба щоденним рядом прибутку, а не журналом закритих угод.
5. Навіть облік реальних угод може помилятися
Перша версія обліку реальної торгівлі завищувала збиток у 2,7 раза: комісія рахувалась двічі, ціна виконання бралась не з біржі. Висновок: звіряти власну книгу з виписками біржі щодня.
Чому «доведена» стратегія — рідкість
Статистична надійність стратегії приблизно дорівнює t ≈ Шарп × √(кількість років). Якщо перевірено десятки ідей, щоб відсіяти випадковість, потрібно t не нижче 3. Для стратегії з доволі хорошим коефіцієнтом Шарпа 1,0 це означає близько 9 років даних. Більшість криптомонет стільки не існує. Тому чесна відповідь на «ця стратегія працює?» найчастіше — «ще невідомо».
Єдиний практичний вихід — поєднувати кілька некорельованих ефектів: два незалежні джерела прибутку разом дають вищу стабільність, ніж кожне окремо.
Що далі: книга й YouTube-канал
Готую книгу про пастки бектестування й реальної торгівлі — з кодом перевірок і прикладами, де помилки стоять реальних грошей. Паралельно планую YouTube-канал: без обіцянок заробітку, з реальними угодами, збитками й розбором причин.
- як відрізнити реальну перевагу від підгонки під історію;
- як будувати бектест, що не «зазирає в майбутнє»;
- скільки насправді коштують комісії, фандинг і прослизання;
- як перевіряти дані: «мовчазна» смерть однієї біржі непомітна в загальній сумі.
Хочете дізнатися про вихід книги й перше відео — залиште контакт через форму з позначкою «Крипто».
Розробка для трейдерів
Якщо вам потрібна інфраструктура — збір і зберігання ринкових даних, бектест-рушій, торгова інтеграція з біржами через API чи моніторинг — це розробка на замовлення. Торгові рішення ухвалюєте ви.
Обговорімо вашу задачу
Опишіть, що потрібно зробити — відповім протягом робочого дня з планом робіт, термінами й ціною. Перша консультація безкоштовна.
Залишити заявку